Cuando el Museo se reabrió en 2005, las encargadas de mantener el legado de Felipe tuvieron claro que, en las fechas cercanas al Día de Muertos, una festividad tan importante en la patria adoptiva del artista, tenían que dedicar un altar de muertos mexicano en honor a Felipe.

En 2006 se comenzó la tradición con un humilde altar de tres pisos que contaba tanto con elementos generales como el pan de muerto, ofrendas de fruta o calaveras de azúcar, como con elementos específicos como una fotografía de Felipe y los puros habanos o el tequila de los que solía disfrutar. Para ello se destinó un espacio de la Sala 1 de la planta principal decorada con papel picado.

Pocos años después se decidió señalar el día de la inauguración del altar con eventos especiales, como una merienda con dulces típicos o la representación de Don Juan Tenorio, tradición española por el Día de Todos los Santos. Tampoco faltaron ningún año las visitas escolares con la actividad 'El baile de los esqueletos'.



En 2008 se filmó un documental en el que se acercaron todavía más la cultura española y la mexicana a través de la celebración de este Día de Muertos o de Difuntos tanto en México como en la propia Benalmádena, municipio en el que está ubicado el Museo.



En 2017 el altar había crecido hasta el simbólico número de 7 escalones, cada año se había engalanado con nuevos adornos, entre ellos piezas realizadas en talleres del Museo, como catrinas o calaveras y sus dimensiones eran tan colosales que su montaje había requerido ocupar por completo la Sala 2 de la planta principal, dedicada precisamente a México.

Acorde con el altar, se decidió modificar por completo el evento de su inauguración, convirtiéndolo en una fiesta de carácter monumental. Así nació el primer Desfile de Catrinas y Calaveras. Este primer año contó con bailes típicos de México amenizados por música de mariachis en la Plaza de las Tres Culturas, frente al Museo, al que siguió el desfile en el que participaron todos los asistentes caracterizados como catrins y catrinas, para terminar bailando al son de la música mexicana en la Plaza de España, la plaza principal de Benalmádena Pueblo.



Con los años se añadieron nuevos espectáculos, como el baile de las Adelitas, de las muñecas marías, la danza azteca, la de las mariposas monarca, la de los alebrijes y batucadas, siempre con el espíritu festivo del que goza esta fiesta típica mexicana.